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华夏恒生通联接:2018年年度报告摘要

发布日期:2021-11-23 06:42   来源:未知   阅读:

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

  对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  根据基金管理人2018年3月5日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏MSCI中国A股

  ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF联接基金合同的公告》及《关于华夏MSCI

  中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF联接增加C类基金份额类别的公

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  业绩比较基准本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  华夏沪港通恒生华夏沪港通恒生华夏沪港通恒生通恒生华夏沪港通恒生华夏沪港通恒

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ④根据《关于华夏MSCI中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF联

  接增加C类基金份额类别的公告》,本基金自2018年3月8日起增加C类基金份额类别。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  注:①根据《关于华夏MSCI中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF

  联接增加C类基金份额类别的公告》,本基金自2018年3月8日起增加C类基金份额类别。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  注:①根据《关于华夏MSCI中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF

  联接增加C类基金份额类别的公告》,本基金自2018年3月8日起增加C类基金份额类别。

  ②本基金合同于2015年1月13日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

  理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公

  司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

  境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内

  地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资

  原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及特定客

  户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域

  华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了

  丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生

  ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏中小板ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板ETF、华

  夏战略新兴成指ETF、华夏中证央企ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏快

  中小创指数、主题指数、行业指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品

  公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,公司荣

  获―中国基金业20周年卓越贡献公司‖和―被动投资金牛基金公司‖两大奖项,旗下华夏回报混合荣获

  ―2017年度开放式混合型金牛基金‖称号,华夏安康债券荣获―2017年度开放式债券型金牛基金‖称号。

  在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获―三年持续回报绝对收益明星基

  金‖称号,华夏安康债券荣获―三年持续回报积极债券型明星基金‖称号,华夏消费升级混合荣获―2017

  年度平衡混合型明星基金‖称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届―金基金‖

  颁奖评选中,公司荣获公募基金20周年―金基金‖TOP基金公司大奖,旗下华夏沪深300ETF荣获第

  十五届―金基金‖指数基金奖(一年期),华夏上证50ETF荣获第十五届―金基金‖指数基金奖(三年期)。

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  在客户服务方面,2018年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服

  务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供更便捷的基金交易方式;(2)微信

  服务号上线随存随取业务实时通知功能,方便客户及时了解交易变动情况,进一步提升客户体验;

  (3)对在线智能服务机器人小夏进行全新升级,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;

  (4)与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作,为客户提供更多理财渠道;

  (5)开展―四大明星基金有奖寻人‖、―华夏基金20周年献礼,华夏基金户口本‖、―揭秘团长与团员

  默契度‘‖、―大胆预测退休金‖等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

  金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研

  究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金

  管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

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  并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

  通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证

  券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、

  5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

  本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,业绩比较基准为:经估值汇率调整的恒生指数收益率

  ×95%+人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50

  家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自

  1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要通过交易所买卖

  或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基

  2018年,美国经济保持快速增长,通货膨胀压力上升,美联储在年内4次提高联邦基金利率,

  美元指数维持强势。中国经济需求边际弱化,中美贸易摩擦对出口的影响以及全球经济放缓的预期,

  给经济增长带来较大不确定性,短期内我国经济面临一定的下行压力。为应对经济下滑风险,宏观

  经济政策积极转向,政府出台稳增长政策,财政政策方面出台减税、减费政策,支持基础设施建设,

  货币政策适当宽松,引导资金流入实体经济。香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,在

  A股大幅波动以及中美贸易摩擦升级的背景下,中国香港市场呈现震荡下跌走势。

  报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

  截至2018年12月31日,华夏沪港通恒生ETF联接A份额净值为1.1656元,本报告期份额净

  值增长率为-8.00%,同期业绩比较基准增长率-8.90%,华夏沪港通恒生ETF联接A本报告期跟踪偏

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  离度为+0.90%;华夏沪港通恒生ETF联接C份额净值为1.1632元,本报告期份额净值增长率为-7.40%,

  同期业绩比较基准增长率-6.76%,华夏沪港通恒生ETF联接C本报告期跟踪偏离度为-0.64%。与业

  绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的

  展望2019年,美国经济将会继续保持较高增长,受全球经济增速放缓预期的影响,美联储或将

  降低加息次数。国内方面,政府将继续出台稳增长政策,财政政策继续发力,货币和信贷政策仍有

  进一步宽松的空间,社会融资总额增速有望企稳,带动经济企稳回升,中美贸易摩擦仍会给国内经

  市场方面,目前港股市场的估值水平处在历史较低水平,具备良好的投资价值,如有国内经济

  企稳回升,恒生指数有望震荡上行,若经济下滑超预期,市场则会延续震荡走势。

  本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为

  信任奉献回报‖的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的

  本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公

  司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规,紧

  密跟踪监管要求,促进公司业务合法合规;公司不断完善内部制度建设,制定了非居民金融账户涉

  税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度,修订了

  投资者适当性管理制度,编制了合规管理白皮书;公司以投资研究和销售业务条线为重点,围绕内

  幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规,开展合规培训,不

  断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,对信息披露文件严格把关,认真审核基

  金宣传推介材料,加强销售行为管理,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管

  理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,在持续对日常投资运作进行监督的

  同时,加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理,督促投研交易业务的合规开展。在

  监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资决策、投资研究、交易执行、基金销

  售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。

  报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为

  核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金

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  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净

  值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业

  务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则

  及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基

  金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》

  相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公

  司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的

  投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额

  申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;

  在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金

  本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》

  及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、

  收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  我们审计了华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称―华夏沪港通恒

  生ETF联接基金‖)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

  国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协

  会‖)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏沪港通恒生ETF联接基金

  2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的―注册会计师对财务报表

  审计的责任‖部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏沪港通恒生ETF联接基金,并履行了职业

  华夏沪港通恒生ETF联接基金的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称―基金管理人‖)管

  理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

  操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华夏沪港通恒生ETF联接基金的持续经营能力,

  披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华夏沪

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

  具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在

  某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来

  可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也

  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这

  些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

  故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

  (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

  就可能导致对华夏沪港通恒生ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

  不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提

  请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的

  结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致华夏沪港通恒生ETF联接

  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交

  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括

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  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  注:报告截止日2018年12月31日,华夏沪港通恒生ETF联接A基金份额净值1.1656元,华

  夏沪港通恒生ETF联接C基金份额净值1.1632元;华夏沪港通恒生ETF联接基金份额总额

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

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  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额

  所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,

  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产

  中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标

  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

  活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金

  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对

  应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要

  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标

  ETF份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份

  注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率

  计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华夏基金管理有限公司,再由华夏基金管理有限公司计算

  ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.3%/当年

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  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

  根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层

  第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允

  第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依

  据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非

  第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与

  截至2018年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

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  777,491,841.79元,第二层次的余额为0元,第三层次的余额为0元。(截至2017年12月31日止:

  第一层次的余额为1,472,897,349.83元,第二层次的余额为0元,第三层次的余额为0元。)

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重

  注:本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为5,087.15元,占基金资产净

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  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

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  8.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券

  的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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  本基金管理人于2018年4月28日发布公告,杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理,

  本基金管理人于2018年5月19日发布公告,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。

  本报告期内,中国农业银行股份有限公司聘任刘琳、李智同志为本行托管业务部高级专家。

  本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为60,000.00元人

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处

  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

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  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力

  ③除本表列示外,本基金还选择了中信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票

  ④在上述租用的券商交易单元中中信证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有

  ⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、股指期货等交易而合计支付该券商的佣金合计。

  本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场

  流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变

  现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

  在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资

  产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要